Сравнение ^NDX с TSLA

С начала года, ^NDX показывает доходность 26.05%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 77.13%. За последние 10 лет акции ^NDX уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 17.39% против 40.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 (^NDX) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^NDX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLA равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NDX и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для NASDAQ 100 (^NDX) составляет 5.30%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.